써나가기
미국주식 백테스트 - Portfolio Visualizer 본문
미국 주식을 시작하고 자산 배분과 헷지의 중요성을 제대로 인지하지 못하고 있었습니다. 하지만 여러 자료를 찾으면서 많은 사람들이 백테스트라는 것을 한다는 것을 알게 됐고, 근 일주일 간 여러 포트폴리오를 가지고 백테스트를 해봤습니다.
그리고 답은 여기에 있다는 것을 깨달았습니다. 이는 미래를 예측하고자 하는 게 아닌 데이터를 통해 지나온 시간에 대한 확인입니다. Portfolio Visualizer(포트폴리오 비주얼라이저) 웹사이트입니다.
https://www.portfoliovisualizer.com
Portfolio Visualizer
Monte Carlo Simulation Run Monte Carlo simulations for the specified portfolio based on historical or forecasted returns to test long term expected portfolio growth and survival, and the capability to meet financial goals and liabilities. Monte Carlo Simul
www.portfoliovisualizer.com
포트폴리오 비주얼라이저 홈페이지입니다. 회원가입은 굳이 안 하셔도 됩니다. 왼쪽 하단에 보이는 Backtest Portfolio를 눌러 백테스트 페이지로 이동합니다.
백테스트 페이지입니다. 위에서부터 설정할 값이 많지만 필요한 부분만 하겠습니다.
포트폴리오와 비교를 하기 위해 벤치 마크할 종목을 정합니다. 아래쪽에 Benchmark를 눌러 탭을 연 후 Specify Ticker... 을 눌러 줍니다.
티커 입력란에 종목을 입력합니다. S&P500 지수를 추종하는 SPY를 벤치마크 해보겠습니다.
아래로 내려와 Asset 1 ~ 10에 원하는 종목을 넣고 포트폴리오 1 ~ 3에 각각의 비율에 맞춰 100%를 만들어 주면 됩니다.
모두 같은 50:50의 비율로 해서 포트폴리오 1은 SPY+TLT, 포트폴리오 2는 DIA+TLT, 포트폴리오 3은 QQQ+TLT로 구성했습니다. 각각 S&P500 추종 지수 SPY, 다우 존스 추종 지수 DIA, 나스닥 추종 지수 QQQ, 미국 장기국채 TLT입니다.
백테스트를 했을 때 처음에 나오는 원형 차트입니다. 제대로 입력이 됐는지 확인하면 됩니다. Summary 탭으로 나타나는데 옆에 Exposuers, Metrics, Annual Returns, Monthly Returns, Drawdowns, Assets, Rolling Returns가 보입니다.
기본적인 정보들은 바로 보여주는 Summary 탭에서 충분히 보여주지만 더 많은 정보가 필요하면 눌러서 확인하시면 됩니다. 개인적으로 MDD를 리먼 브라더스(서브프라임 모기지) 사태 기준으로 맞추기 때문에 Monthly Returns 탭이 도움이 됐습니다.
차트와 표로 정리를 해놓은 것입니다. CAGR은 연간 수익률이고 수치 뒤에 느낌표는 인플레이션 적용 시 수익입니다. Max. Drawdown(MDD)은 최대하락점이고, 수치 뒤에 느낌표는 하락 지점입니다.
모두 $10,000로 시작했습니다. 포트폴리오 1 SPY+TLT는 CAGR 9.35%와 MDD-18.17%, 포트폴리오 2 DIA+TLT는 CAGR 9.08%와 MDD -16.51%, 포트폴리오 3 QQQ+TLT는 CAGR 12.25%와 MDD -17.65% 그리고 SPY는 CAGR 9.25%와 MDD -50.80입니다. 수익률은 비슷하고 MDD는 엄청난 차이입니다.
가장 아래에 있는 Logarithmic scale을 눌러야 차트가 로그 스케일로 나타납니다. 하락지점을 확인하기 위해 반드시 필요합니다. 차트의 보라색 박스는 다음 그림에서 설명하겠습니다.
Drawdowns 탭입니다. 2007년 시작돼 오랜 시간 전 세계 시장을 괴롭힌 리먼 브라더스(서브프라임 모기지) 사태의 MDD가 눈에 들어옵니다. SPY의 경우 고점 대비 -50%를 기록했습니다. 하지만 채권과 같은 50:50 비율로 구성한 포트폴리오 1 ~ 3은 -20%도 넘지 않습니다. 수익률은 같거나 비슷한 정도입니다.
개인은 -50%의 MDD를 버티기 힘듭니다. 버틴다한들 경제가 어려워지므로 급전이 필요해질 수도 있으니 모험은 지양해야 합니다. 그러므로 자산 배분을 통한 헷지를 해야 합니다.
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